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金鹰元丰保本混合型证券投资基金2015年第2季度报告

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-07-27  浏览次数:

  基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年七月十八日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 金鹰元丰保本混合  基金主代码 210014  交易代码 210014  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年1月30日  报告期末基金份额总额 5,023,560,718.16份  投资目标 本基金运用投资组合保险策略,在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上,力争在保本周期结束时,实现基金资产的稳健增值。  投资策略 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数量化方法严格控制风险,以保障基金资产本金的安全,并通过有效的资产配置策略,获得基金资产的稳健增值。  业绩比较基准 2年期银行定期存款利率(税后)。  风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。  基金管理人 金鹰基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  基金保证人 广州越秀金融控股集团有限公司   §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)  1.本期已实现收益 71,600,127.61  2.本期利润 79,844,289.72  3.加权平均基金份额本期利润 0.0333  4.期末基金资产净值 5,416,526,306.02  5.期末基金份额净值 1.078  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.47% 0.18% 0.75% 0.01% 1.72% 0.17%   3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年1月30日至2015年6月30日)  注:1、本基金合同生效日期为2013年1月30日。 2、本基金的业绩比较基准为:2年期银行定期存款利率(税后)。 3、本基金已于2014年9月2日起转入第二个保本期运作。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    洪利平 基金经理 2013-1-30 - 6 洪利平女士,西南财经大学硕士,证券从业年限6年,曾任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员;2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任本基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。  李涛 固定收益部副总监 2015-1-9 - 10 李涛,硕士。历任光大银行总行资金部货币市场自营投资业务主管、中银国际证券研究部宏观研究员、广州证券资产管理总部投研总监。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司。现任本基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,对公平交易执行情况进行检查。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度国内经济延续下行压力,工业生产低位稳定,消费小幅改善,投资增速延续下滑。4月和5月工业增加值同比增速分别为5.9%和6.1%,较一季度小幅回升,工业生产低位企稳;固定资产投资累计同比增速持续下滑,4、5月份分别为12.0%和11.4%。4月和5月社会消费品零售总额累计同比增长分别为10.0%和10.1%,小幅回升。物价方面,4月和5月CPI同比增速分别为1.5%和1.2%,处于低位,而PPI仍然处于通缩区间,未来通胀预期低位稳定。 二季度央行继续稳健偏宽松的货币政策,连续降准降息:4月20日起下调存款准备金率1.0%,5月11日起下调基准利率0.25%,6月28日起再度降准0.5%、降息0.25%,1年期存款利率降至2.0%,接近历史最低水平1.98%。 债市方面,在货币政策宽松的背景下,受到地方债供给的影响,利率债维持区间震荡,信用债收益率则下行明显。股票市场方面,今年二季度各类指数均经历了先扬后抑的巨大波动。上证综指涨幅为14%,创业板、中小板涨幅分别达到22%和15%。6月以来中小创引跌市场,且回调幅度显著。 二季度,本基金在维持债券较短久期和较低杠杆水平的同时,适当进行股票投资,积极参与新股申购,获得了较好的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日,基金份额净值1.078元,本报告期份额净值增长率为2.47%,同期业绩比较基准增长率为0.75%,超越业绩比较基准1.72%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年三季度,我们认为国内经济底部企稳的概率较大。首先,随着地方债务置换的进行,地方政府将加大基建投资力度,财政悬崖的冲击将逐步减弱,有利于经济企稳;另一方面,稳定的通胀预期将给央行更多政策放松的空间,银行存贷比约束的放松也将加快社会融资成本的下行过程,实际利率的下行和创业氛围的提升将推动民间投资逐步稳定。 货币政策方面,我们认为央行三季度将延续中性偏宽松的货币政策,货币市场流动性将较为充裕,货币市场利率有望保持低位。同时经济和通胀都在低位运行的情况下,央行在三季度仍有继续降息降准的空间。 基于以上判断,本基金在2015年三季度将采取积极稳健的投资策略,适度提高基金债券组合的久期和杠杆水平,提高组合投资收益。股票组合维持较低比重,个股选择侧重于大盘蓝筹股和国企改革类股票。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 38,990,745.09 0.72   其中:股票 38,990,745.09 0.72  2 固定收益投资 296,405,318.70 5.47   其中:债券 296,405,318.70 5.47   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 2,400,005,210.00 44.26   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 1,932,736,302.45 35.64  7 其他资产 754,068,575.11 13.91  8 合计 5,422,206,151.35 100.00   5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01  B 采矿业 4,485,059.25 0.08  C 制造业 18,226,308.93 0.34  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 517,786.92 0.01  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 225,347.22 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,544,660.04 0.08  J 金融业 6,106,000.00 0.11  K 房地产业 2,904,000.00 0.05  L 租赁和商务服务业 673,691.40 0.01  M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.02  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 38,990,745.09 0.72   5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601336 新华保险 100,000 6,106,000.00 0.11  2 600597 光明乳业 200,000 4,600,000.00 0.08  3 600406 国电南瑞 160,000 3,310,400.00 0.06  4 002510 天汽模 200,000 3,050,000.00 0.06  5 000002 万科A 200,000 2,904,000.00 0.05  6 000762 西藏矿业 150,000 2,850,000.00 0.05  7 002385 大北农 200,000 2,704,000.00 0.05  8 000400 许继电气 80,000 2,012,800.00 0.04  9 603116 红蜻蜓 65,333 1,831,937.32 0.03  10 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.03   5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 252,100,000.00 4.65  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 22,970,318.70 0.42  5 企业短期融资券 20,214,000.00 0.37  6 中期票据 - -  7 可转债 1,121,000.00 0.02  8 其他 - -  9 合计 296,405,318.70 5.47   5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 019509 15国债09 2,500,000 252,100,000.00 4.65  2 122214 12大秦债 150,000 15,120,000.00 0.28  3 041471007 14蚌埠玻璃CP001 100,000 10,134,000.00 0.19  4 041465006 14北营钢铁CP001 100,000 10,080,000.00 0.19  5 126018 08江铜债 50,000 4,918,500.00 0.09   5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 无。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 182,026.63  2 应收证券清算款 750,036,236.98  3 应收股利 -  4 应收利息 3,850,311.50  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 754,068,575.11  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 55,197,611.82  报告期期间基金总申购份额 4,991,003,550.67  减:报告期期间基金总赎回份额 22,640,444.33  报告期期间基金拆分变动份额 -  报告期期末基金份额总额 5,023,560,718.16   §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8影响投资者决策的其他重要信息 根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的约定,经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金自2015年5月7日起,基金的管理费率进行由原来1.50%调整为0.75%,并修改了的本基金基金合同和托管协议。该事项已于2015年5月7日进行了公告,投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰元丰保本混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元丰保本混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。 9.2存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:或。 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年七月十八日